投資家KAJI の トレード戦略ブログ

KAJI(カジ):2020年よりほぼ専業{株式・FX・CFD・オプション}、その他{民泊事業・賃貸業・太陽光事業)を実施中。常に悪戦苦闘!このブログはトライ&エラーで、己を精進していくための記録用です。

余談編:期待値とは??手法を少し手直し

プロフィットファクターについて、考えていました。

利益を残そうとしたら、勝率、平均利益、平均損失、それぞれを考える必要があります。

勝率が9割でも負ける可能性がありますし、勝率1割でも勝てる可能性あります。

オプション取引の「オプションの売り」では99%勝つ方法があります。プット、コールの売りで、負けない所で勝負する。例えば、日経平均の12月限が、10,000円以下になる。これ、可能性としては、めちゃくちゃ低いですよね。このオプション設定の成功確率は99%くらい?しかし、残り1%の確率でべらぼうなに損失を出す可能性もあります。地震やその他大きな要因の時の大暴落です。現在、1円のプットが500円もあり得ます。500倍ですから、1万円の利益取るために、500万の損失。リスクリワード500:1です。50枚売っていたら、2500万の損失です。

極端な例ですが、過去の大震災の時にはそれくらいになったそうです。

なので、勝率99%でも破産する可能性はあります。勝率を上げるのか?リスクリワードを上げるのか?適切なフィットがないと、手元資金が増えません。そこで、私のエントリーエグジットを見直していました。

 

自分の行動の振り返り

私の手法は、基本リスクリワード1:1に設定して、徐々にリワードの目標値をずらしていきます。目標は、1:2くらいをとれる値幅で勝負します。

まず、最初の目標値は1:1の箇所で、半分利確します。残り半分勢いあれば、次の目標値まで粘ります。そこで、期待値の計算式を使って考えてみます。期待値とは、1回のトレードで、平均して残っていく金額です。

期待値

期待値=(勝率×平均利益)-[(1ー勝率)×平均損失]で計算できます。

 

①リスクリワード1:1、勝率50%の場合は?
※仮に一回のトレード利益を30000円とすると。

期待値=(勝率×平均利益)-[(1ー勝率)×平均損失]

    0.5×30000円-[(0.5)×30000円] =0です。

②リスクリワード1:1.5の場合、勝率50%の場合は?

    0.5×30000円-[(0.5)×20000円]=5000円です。

 

勝率が5割でも、利益が残ります。

そこで、私のトレードが成功した時における、マイナスpips数は、9割が-20pips以内に成功しています。要は、勢いのあるブレイクアウトでは、ほとんどマイナスにならずに、一方向にいくので、-20pips以上になる場合は、勝ちトレードではなく、負けトレードになってしまうのです。狙う通貨のボラティリィティにもよりますが、ほぼ勝つ時は、ストレートで勝ちます。

まとめ、最初1:1のリスクリワードにして、そこから伸ばしていく私の手法でした。

その1:1の損切りを1:1.5位に、かなり早くしても勝率はさほど変わらなく、リスクリワードがあがるので、期待値が上昇するという結論です。

 

うーん、損切り貧乏にならないか心配ですが、一応自分の手法には良い結果となるデータです。。。

早めのお昼ご飯たべまーす。