投資家KAJI の トレード戦略ブログ

KAJI(カジ):FX、CFD、株式、たまにオプション、民泊事業、不動産賃貸業、太陽光発電事業等について発信。確率と統計でこつこつと積み重ねていきたい!このブログは日々の戦略を振り返り、トライ&エラーで、己を精進するための記録です。

複利の効果と投資について

投資では結構重要だと思うので、複利について書いてみます。

以前より複利の効果の恩恵を受けたいと思っていたので、トルコリラを結構な額買っていました。しかし、ご存知の通り、トルコリラ のロングで勝っている人は皆無で、皆ドローダウンしていると思います。スワップ派は南アフリカランドやブラジルレアルなど、勝てている時期は確かにありましたが。

特に、低金利の日本では、高金利通貨が人気あります。そのポジションが積み上がったところで、ミセスワタナベ狩りの外資が、仕掛けてくるのは有名な話ですよね。私も何度やられたことか、、忘れもしない、、、とほほのほです。

複利運用

しかし、自分の口座に対しては複利で運用していくのは、実に利にかなっているとおもいます。なぜなら、どんな手法でも連勝のあとには連敗があり、紆余曲折して資産は増減していきます。手法にばかり目がいきますが、口座管理が極めて重要だと実感します。

仮に1回の取引リスク10万までと決めると、例えば10連敗すると、-100万円となります。しかしこれでは、ドローダウンも一定額で減っていき、勝利した時も一定額(まあ当たり前の話)です。

一方複利で運用した場合、連勝した時には、複利効果で徐々に枚数と金額が上がっていきます。連敗した時は、徐々に枚数と金額が下がっていきます(当たり前)💦。

これすごく重要です。連敗した時のドローダウンを少なくし、連勝した時には大きく増やす。

ということで、エクセルで細かな表作りました。

(作りたい方は、ポジションサイジングでググってみてください)

 

口座資産に対して、何%のリスク許容をして、エントリーと損切りするラインを決定します。すると、何枚のポジションを持つか?が正確にはじき出されます。もちろん、利益を伸ばす値幅も決めて、リスクリワード決定した方が良いです。

すると、損失は確実に限定され、リワードはどこでもエグジットできます。

(当たり前の話ですが、これが難しい!一見簡単に聞こえますよねー💦)

じゃあ何%のリスク?これはバルサラの破産確率の表と照らし合わせて手法に合わせて決定してみるのも良いと思います。ある有名は方は10%でやれ!と言っていましたが、数ヶ月で破産すると思います。5連敗したら、口座が半分なんて、一瞬で溶けます。

 

ちなみに私は、資産の1/10を口座に入れて、さらにそこから2%から最大4%のリスクを取るようにしています。これなら、総資産の0.2%から0.4%のリスクとなり、退場はありません。大勝ちするより慎重過ぎるくらいが凡人が生き残る術でございます。